Компания не указана

Quantitative Researcher (Азия)

1 мес. назад

ChinaHong KongWorldwideSenior

c++high-frequency tradinglimit order bookmachine learningstatistical methodsmarket data analysisalpha signalshft systems

Quantitative Researcher focusing on development and optimization of high-frequency trading strategies in Asian financial markets, working with market microstructure and predictive models.

Обязанности

Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии.
Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка.
Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения.
Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий.
Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок.
Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.

Требования

Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань.
Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин.
Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий.
Отличные навыки программирования на C++.
Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка.
Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных.
Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач.
Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках.

Будет плюсом

Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE.
Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии.
Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем.
Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах.

Условия

Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency).
Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.