RussiaБКС
Аналитик/риск-менеджер(рыночные риски, деривативы)
1 мес. назад
Russia
pythonsqlbirhistoricalbootstrapvargreeks
Дирекция по рискам компании БКС расширяет команду аналитиков и риск-менеджеров, работающих с рыночными рисками и деривативами. Открыты позиции от junior до руководителя направления.
О компании
- Инвестиционно-банковский бизнес Группы — это брокеридж, торговые дески (валюты, акции, облигации, деривативы), маржинальные операции, андеррайтинг, автоматизированный арбитраж, РЕПО и корпоративный банкинг.
Обязанности
- Разработка количественных моделей — прайсинг сложных деривативов и структурных продуктов, оценка рыночного риска (Historical/Bootstrap VARES, Greeks, DV01, стресс-тесты)
- Риск-поддержка бизнеса — анализ крупных сделок, расчёт риск-параметров, поддержка системы лимитов и инвестиционных деклараций
- Автоматизация и визуализация риск-отчётности — интерактивные дэшборды и калькуляторы на стеке Python / SQL / BI
- Портфельная аналитика и стресс-тестирование, работа с рыночными данными и контроль их качества
Требования
- Сильная математика — теория вероятностей, статистика, эконометрика на прикладном уровне
- Уверенные инструменты анализа данных — Python, SQL (BI, R — плюс)
- Интерес к финансовым рынкам и логике ценообразования инструментов
- Высшее образование по направлениям математика, физика, финансы, экономика — приветствуем выпускников и студентов старших курсов МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ
- Внимательность к деталям, системное мышление и любовь к автоматизации рутины
Будет плюсом
- Опыт в риск-менеджменте, трейдинге
- Опыт разработки / валидации моделей прайсинга и оценки рисков деривативов
- Знание стандартов Basel 2.5 / 3, МСФО
- Аттестаты или обучение по программам FRM, CFA, CQF
Другое
- Открыто несколько позиций разного уровня — от junior-аналитика до руководителя направления
- Вы получите разносторонний опыт на стыке рыночных рисков, глобальных рынков, количественных моделей и риск-технологий — и реальную возможность влиять на качество продуктов и решений компании